本书从介绍远期、期货、期权、掉期、权证、可转债、ABS、PTS、CMO等各种金融衍生工具入手，系统介绍了定价理论、期权组合套利理论、组合理论、无风险套利理论、双M理论、EMH理论等现代金融理论，并通过一些案例与阅读材料讨论了风险规避方案的具体设计。
本书适合于金融、管理、经济等专业本科生、研究生、MBA以及从事金融工作的实际工作人员使用，也可作为对金融工程知识感兴趣人士的参考资料。
样章试读
目录
- 总序
前言
第一章 金融工程学与金融创新
第一节 金融工程学概述
金融创新小贴士：金融衍生工具创新的发展主线（见附盘）
第二节 现代金融理论的产生和发展
金融创新小贴士：优先股的创新——VPS、APS、COPS、PPS与CPS（见附盘）
第三节 金融工程学的产生与发展
金融创新小贴士：平行贷款与背对背贷款（见附盘）
第四节 金融创新
金融创新小贴士：CD、NOW账户、超级NOW账户、MMF、MMDA、SDA与MMCD（见附盘）
第五节 国内金融创新的发展
金融创新小贴士：个人退休金账户IRA（见附盘）
案例：信孚银行的合成股票（见附盘）
阅读材料：股利现值定价模型（见附盘）
复习题
思考题
第二章 金融工程学的基本理论
第一节 无套利均衡分析方法
金融创新小贴士：浮息票据（见附盘）
第二节 MM理论
金融创新小贴士：Flip Flop、Mismatch FRN、Capped FRN、Floored FRN、Deleveraged FRN与Inverse FRN等（见附盘）
第三节 投资组合理论与资本资产定价模型
金融创新小贴士：MBS与ABS（见附盘）
第四节 套利定价理论
金融创新小贴士：金融期货（见附盘）
案例：北欧武士征战日本武士（见附盘）
阅读材料：债券收益率的计算（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第三章 远期价格
第一节 金融衍生工具概述
金融创新小贴士：期权（见附盘）
第二节 远期价格
金融创新小贴士：SWAP与VPP（见附盘）
第三节 远期利率协议
金融创新小贴士：ATS、ZCB、TIGR、CATS、PERP与TR（见附盘）
第四节 综合远期外汇协议
金融创新小贴士：ARM与TOPS（见附盘）
案例：理财新品种：投资型商业房地产（见附盘）
阅读材料：保证金信用交易（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第四章 金融期货
第一节 金融期货概述
金融创新小贴士：票据发行便利（见附盘）
第二节 外汇期货
金融创新小贴士：ARPPS、CARS、PARP 和MMP（见附盘）
第三节 利率期货
金融创新小贴士：UPDATES、VRDB与COUGAR（见附盘）
第四节 股票指数期货
金融创新小贴士：过手证券与转付证券（见附盘）
案例：中长期国债期货套利（见附盘）
阅读材料：股市指数（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第五章 掉期
第一节 掉期概述
金融创新小贴士：CMO、IO、PO和PC（见附盘）
第二节 利率掉期
金融创新小贴士：PAC、TAC与RTAC债券（见附盘）
第三节 货币掉期及其定价
金融创新小贴士：支持债券及其作用（见附盘）
第四节 非标准形式的掉期
金融创新小贴士：CMO中的其他品种（见附盘）
案例：迪斯尼公司的日元掉期（见附盘）
阅读材料：认股权证及其定价（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第六章 期权的基础知识
第一节 期权的定义及其基本类型
金融创新小贴士：投资组合保险与超级股票（见附盘）
第二节 期权的其他分类
金融创新小贴士：LYON、BBW、SH与复合认购证（见附盘）
第三节 期权合约的内容
金融创新小贴士：PRIME与SCORE（见附盘）
第四节 期权的交易机制
金融创新小贴士：USU、PIK与NPW（见附盘）
案例：可转债的套利（见附盘）
阅读材料：一般债券与可转债的定价（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第七章 简单的期权组合策略
第一节 分跨期权组合策略
金融创新小贴士：雅芳公司的PERCS（见附盘）
第二节 宽跨期权组合策略
金融创新小贴士：指数连接债券（见附盘）
第三节 垂直进出差价期权组合策略
金融创新小贴士：房地产投资信托基金（见附盘）
第四节 叠做（粘连）与逆叠做（剥离） 期权组合策略
金融创新小贴士：证券交易所基金（见附盘）
案例：租赁资产支持证券（见附盘）
阅读材料：如何利用期权进行外汇套期保值（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第八章 股票期权套利组合策略
第一节 上、下限股票期权组合交易策略
金融创新小贴士：我国金融电子化领域里的创新（见附盘）
第二节 单、双限股票期权组合交易策略
金融创新小贴士：我国银行卡与信用卡的发展（见附盘）
第三节 回廊与逆回廊股票期权组合交易策略
金融创新小贴士：我国股市的发展（见附盘）
第四节 比率回廊与逆比率回廊股票期权组合交易策略
金融创新小贴士：我国股市的对外开放（见附盘）
案例：BEA的增强权益指数基金（见附盘）
阅读材料：风险证券的二叉树定价法（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第九章 高级期权组合策略
第一节 水平进出差价期权组合策略
金融创新小贴士：我国可转债的创新（见附盘）
第二节 对角进出差价期权组合策略
金融创新小贴士：我国权证的创新（见附盘）
第三节 三明治期权组合策略
金融创新小贴士：我国投资基金的发展（见附盘）
第四节 蝶形期权组合策略
金融创新小贴士：我国国债期货市场的发展（见附盘）
案例：复合期权的定价与案例分析（见附盘）
阅读材料：本息分离债券（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第十章 期权定价
第一节 期权价格的上下限
金融创新小贴士：我国的国债回购市场（见附盘）
第二节 二叉树期权定价法
金融创新小贴士：国债的封闭式回购与开放式回购（见附盘）
第三节 Black-Scholes模型
金融创新小贴士：我国的资产证券化之路（见附盘）
第四节 新型期权
金融创新小贴士：我国银行业的金融创新（见附盘）
案例：回顾式期权定价（见附盘）
阅读材料：有效市场假说与行为金融学的拷问（见附盘）
复习题
思考题
计算题
第十一章 利用金融工程技术管理金融风险
第一节 金融风险的定义、分类与管理
金融创新小贴士：我国商业银行的外汇结构性存款（见附盘）
第二节 金融工程技术的应用
金融创新小贴士：近几年我国信托业发生的金融创新（见附盘）
第三节 利用金融工程技术管理外汇风险
金融创新小贴士：我国的按揭贷款与反按揭贷款（见附盘）
第四节 利用金融工程技术管理利率风险
金融创新小贴士：抵押债务权益（见附盘）
案例：事件市场与另类期货市场的崛起（见附盘）
阅读材料：金融市场交易的基本制度（见附盘）
复习题
思考题
计算题
参考文献
京公网安备 11010102004214号