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本书基于宏观经济理论中的动态预期形成过程，结合金融市场利率期限结构前沿理论，以金融市场中利率体系为基础，采用非线性时间序列分析方法分别从公众、央行两个角度分析利率变化以及其中的预期行为，研究公众的预期形成过程和学习动态，探讨央行的利率行为及其学习效果，进一步讨论完善市场预期管理的现实基础，为提高货币政策效果提供参考。本书一方面结合利率期限结构与动态预期的学习机制，另一方面结合金融市场利率体系与货币政策效果，较为系统地考察利率期限结构与央行操作中的行为特征。

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• 目录
  第1章绪论1
  1.1研究背景与现实意义1
  1.2研究内容与研究方法4
  1.3本书的创新点8
  第2章市场中的预期与学习机制9
  2.1预期形式与预期形成过程9
  2.2预期的学习机制与学习统计方法10
  2.3宏观金融中的学习机制：国外研究进展12
  2.4我国宏观经济中的预期与学习机制研究综述20
  第3章状态转移下的利率预期与误差学习假说22
  3.1误差学习假说22
  3.2数据与方法24
  3.3银行间国债市场利率预期的“误差学习假说”检验25
  3.4本章小结31
  第4章利率期限结构的预期假说与学习机制解释32
  4.1预期假说检验及争论32
  4.2结构变点、时变期限溢价与预期假说34
  4.3预期假说与学习机制51
  4.4本章小结56
  第5章基于利率期限结构的通胀预期及其学习动态58
  5.1通胀预期与利率期限结构58
  5.2名义利率分解与基础模型60
  5.3数据与相关性分析61
  5.4通胀预期的经验估计与学习动态65
  5.5本章小结69
  第6章央行对利率平滑的非对称偏好与利率平滑的学习效果71
  6.1泰勒规则与利率平滑71
  6.2央行对利率平滑的非对称偏好与货币政策惯性83
  6.3利率平滑的学习机制解释91
  6.4本章小结97
  第7章利率偏离与央行学习行为：中国的证据98
  7.1利率偏离98
  7.2基础模型设定99
  7.3央行政策利率偏离与动态演化102
  7.4基于利率偏离的央行学习动态107
  7.5本章小结112
  第8章参数不稳定下利差的信息作用与混合货币政策规则113
  8.1利差信息作用：研究基础113
  8.2模型设定与估计方法115
  8.3利差的信息作用：期限利差与信用利差117
  8.4混合货币政策规则：利差的作用125
  8.5本章小结127
  第9章我国央行的预期管理与公众学习的现实基础129
  9.1货币政策透明度与央行的预期管理129
  9.2我国央行的预期管理130
  9.3货币政策可信度与公众学习139
  9.4预期管理与金融稳定142
  参考文献152