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投资者情绪与金融市场：基于金融大数据的视角


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投资者情绪与金融市场：基于金融大数据的视角
  • 书号：9787030668424
    作者：熊熊等
  • 外文书名：
  • 装帧：平脊精装
    开本：B5
  • 页数：328
    字数：430000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2021-12-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥198.00元
    售价： ￥156.42元
  • 图书介质:
    纸质书

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本书立足于分析投资者情绪对资本市场收益特征和市场动态的影响。主要通过实证方式，从多个角度建立投资者情绪评价指标与体系，并以此为基础分析了不同指标下金融市场的变化情况，丰富了国内外关于不同平台对投资者情绪和市场动态影响的研究。同时，通过研究包括微信、微博、股吧等社交媒体平台对市场动态的影响机制，为监管者进行市场管理提供了新的监管视角，也为进一步推动我国金融市场的改革提供新的研究方向。
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    第一篇　投资者情绪与金融市场的概况
    第1章　投资者情绪与金融市场3
    1.1　投资者情绪的度量4
    1.2　投资者情绪对金融市场的影响11
    1.3　总结19
    本篇参考文献19
    第二篇　投资者情绪与收益特征的研究
    第2章　投资者情绪与股票收益：来自中国省级卫视收视率的证据29
    2.1　假设30
    2.2　数据描述31
    2.3　实证分析与结果32
    2.4　稳健性检验36
    2.5　本章小结36
    第3章　投资者情绪、市场利率和指数收益率38
    3.1　文献述评40
    3.2　研究设计44
    3.3　投资者情绪指标的构建50
    3.4　实证研究51
    3.5　本章小结57
    第4章　投资者情绪与期货市场功能60
    4.1　文献回顾及假设提出61
    4.2　数据及研究设计64
    4.3　实证分析与结果68
    4.4　稳健性检验75
    4.5　本章小结78
    第5章　股市异动与股指期货投资者情绪及关注度80
    5.1　引言80
    5.2　文献综述与研究假设83
    5.3　数据说明与指标构建86
    5.4　实证分析与结果92
    5.5　本章小结108
    第6章　投资者情绪与股价崩盘风险：来自中国市场的经验证据110
    6.1　文献回顾111
    6.2　数据选取与研究设计113
    6.3　实证分析121
    6.4　本章小结124
    第7章　网贷平台的投资者情绪和收益率125
    7.1　文献综述125
    7.2　假设127
    7.3　数据和变量构建128
    7.4　实证结果132
    7.5　本章小结139
    第8章　新型信息扩散方式与投资者情绪及资产定价140
    8.1　引言140
    8.2　文献综述与研究假设142
    8.3　研究设计147
    8.4　数据分析与实证结果149
    8.5　本章小结152
    本篇参考文献153
    第三篇　基于社交媒体的投资者情绪与资产价格的研究
    第9章　基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现169
    9.1　文献综述169
    9.2　研究假设与研究设计170
    9.3　数据说明172
    9.4　实证研究175
    9.5　本章小结178
    第10章　日度情绪指数与股票收益：中国公司在美国上市情况180
    10.1　文献综述180
    10.2　数据说明与描述性统计181
    10.3　实证研究185
    10.4　本章小结191
    第11章　日度情绪指数与股票收益：来自国际市场的证据192
    11.1　文献综述192
    11.2　数据说明与描述性统计194
    11.3　实证研究196
    11.4　本章小结202
    第12章　国外投资者情绪如何影响本地市场？——来自中国股票市场的证据204
    12.1　文献综述204
    12.2　数据说明与描述性统计206
    12.3　实证研究213
    12.4　本章小结224
    第13章　量化网络情绪与股票收益偏度的截面关系225
    13.1　文献综述225
    13.2　数据说明与描述性统计226
    13.3　实证研究230
    13.4　本章小结235
    本篇参考文献236
    第四篇　跨学科方法在投资者情绪与金融市场研究中的应用
    第14章　基于多重分形的去趋势交叉相关性分析方法247
    第15章　互联网情绪代理变量的交叉相关性分析249
    15.1　数据描述250
    15.2　实证研究250
    15.3　本章小结256
    第16章　投资者情绪与各国主要市场指数的交叉相关性分析258
    16.1　数据描述260
    16.2　实证研究261
    16.3　本章小结270
    第17章　投资者情绪与股指期货市场的动态交叉相关性271
    17.1　数据描述及变量构建273
    17.2　实证研究275
    17.3　本章小结281
    本篇参考文献282
    第五篇　公司层面的投资者情绪度量方法
    第18章　公司层面的投资者情绪测度方法——隔夜收益率289
    18.1　文献综述289
    18.2　数据与变量定义290
    18.3　实证结果293
    18.4　本章小结310
    第19章　公司层面的投资者情绪测度方法——投资者股吧关注度312
    19.1　引言312
    19.2　数据与变量定义314
    19.3　实证结果315
    19.4　本章小结322
    本篇参考文献323
    后记327
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