原油作为一种具有战略资源和金融双重属性的能源，一直与世界经济发展息息相关。随着全球能源转型趋势的加快，金融市场信息传导关系的多样化和复杂化，国际原油价格的影响机理正在发生重要变化。因此，在经济发展、能源转型及安全诉求的大背景下，需要对石油市场的驱动机制进行系统剖析，分析油价系统的演化过程，对石油需求及油价进行精准的预测，特别是分析和预测国际油价的突变点，并在此基础上，研究石油价格机制，测算国际油价的不同定价模式对供需失衡的影响，这是促进我国石油行业长期安全、稳定发展，解决当前原油短期供需失衡矛盾的一个重要课题。
样章试读
目录
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第1章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 研究内容与研究框架 5
1.3 主要创新点与研究特色 9
第2章 理论概述 13
2.1 基于文献计量方法的研究现状分析 13
2.2 原油市场理论发展及热点问题 26
2.3 本章小结 33
第3章 “新三角”视角下的原油价格驱动机理分析 35
3.1 引言 35
3.2 BSTS模型 38
3.3 数据描述 42
3.4 实证分析 46
3.5 本章小结 57
第4章 基于变量选择-LSTM集成模型的原油价格分析及预测 59
4.1 引言 59
4.2 模型建立 61
4.3 实证分析 66
4.4 本章小结 74
第5章 基于区间门限自回归方法的原油价格分析及预测 76
5.1 引言 76
5.2 模型建立 78
5.3 数据 83
5.4 实证分析 87
5.5 本章小结 92
第6章 重大突发事件冲击背景下的原油价格分析及预测 93
6.1 引言 93
6.2 GSI-BN研究框架 96
6.3 实证分析 101
6.4 本章小结 107
第7章 原油价格拐点贝叶斯统计概率推断 109
7.1 引言 109
7.2 突变点推断模型 112
7.3 突变点的识别与分析 117
7.4 实证分析 131
7.5 本章小结 138
第8章 石油市场供给阻滞对中国宏观经济的冲击效应测算 139
8.1 引言 139
8.2 SS-PV-EI研究框架 142
8.3 实证分析 145
8.4 本章小结 165
第9章 总结与展望 168
9.1 研究总结 168
9.2 研究展望 172
参考文献 174
图目录
图1.1 研究框架图 9
图2.1 原油价格文章发表数量及被引频次 15
图2.2 作者所属国家/地区 17
图2.3 引用突发性排名前三的国家/地区 17
图2.4 机构合作网络 18
图2.5 引用突发性排名前5的机构 19
图2.6 期刊共引网络 20
图2.7 突发性排名前25的被引期刊 21
图2.8 作者合作网络 22
图2.9 1980～2019年原油价格研究领域共被引聚类时间线 23
图2.10 突发性排名前25的被引文献 24
图3.1 新市场结构下的驱动因素机理分析 37
图3.2 原油市场驱动机理图 43
图3.3 原油价格和Google Trends图 45
图3.4 样本内和样本外[cutpoints（切割点）=40]一步向前预测的累积绝对误差比较 46
图3.5 模型个数的后验分布 47
图3.6 所有变量的后验包含概率 48
图3.7 边际包含概率排名前八的标准化变量 48
图3.8 BSTS模型各个状态的后验分布 52
图3.9 模型的后验状态图 53
图3.10 模型的残差图 53
图3.11 模型的样本外预测误差 55
图4.1 变量选择-LSTM集成模型研究框架 61
图4.2 RNN结构 64
图4.3 LSTM存储单元的体系结构 64
图4.4 LSTM中的重复模块包含四个交互层 65
图5.1 TARIX模型研究框架图 78
图5.2 WTI原油现货价格的高价、低价、中点值和范围值 84
图6.1 GSI-BN研究框架 95
图6.2 飓风的网络关注度 97
图6.3 金融危机的网络关注度 97
图6.4 利比亚战争的网络关注度 98
图6.5 OPEC会议的网络关注度 99
图6.6 原油市场突发事件贝叶斯网络 102
图6.7 量化后的贝叶斯网络 103
图7.1 拐点时刻贝叶斯统计概率推断研究框架 112
图7.2 WTI原油现货价格月度数据 118
图7.3 WTI原油价格、HP滤波趋势及波动趋势 119
图7.4 原油价格、突变点后验均值及后验概率 129
图7.5 xmin、α、ntail的均值和标准差及p值的均值基于基本统计认知 132
图7.6 xmin、α、ntail的均值和标准差及p值的均值基于PPM-KM 134
图7.7 幂律分布和指数分布及对数-正态分布尾部CDF拟合图（双对数坐标下）基于基本统计认知 135
图7.8 幂律分布和指数分布及对数-正态分布尾部CDF拟合图（双对数坐标下）基于PPM-KM 135
图8.1 SS-PV-EI研究框架 141
图8.2 油价原始序列及其后验均值和突变点及发生概率 146
图8.3 Brent原油现货价格及世界原油产量趋势图 150
图8.4 AR单位根检验图 151
图8.5 不同提前期的脉冲响应动态演化图 153
图8.6 不同时间点的脉冲响应图 154
图8.7 Brent对CPI动态累计乘数效应 164
表目录
表2.1 排名前10的国家/地区 16
表2.2 原油价格研究领域的高产机构 17
表2.3 原油价格研究领域的高产机构的中心性排名 19
表2.4 原油价格研究领域的高被引期刊 20
表2.5 原油价格研究的高产作者 22
表3.1 代表性研究的数据特征对比 37
表3.2 变量描述及数据来源 43
表3.3 DBSTS模型估计结果（5个核心影响因素） 50
表3.4 加入Google Trends和美国页岩油产量的DBSTS模型（7个核心影响因素） 51
表3.5 样本内预测表现：一步向前预测 55
表3.6 样本外预测表现：h步向前预测 55
表3.7 样本内DM检验：一步向前预测 56
表3.8 样本外DM检验：h步向前预测 56
表4.1 变量描述及数据来源 66
表4.2 核心因素的提取结果 68
表4.3 预测性能表现 70
表4.4 DM和PT统计检验 71
表5.1 基本统计描述 85
表5.2 阈值变量及其描述 85
表5.3 区间解释变量及其描述 86
表5.4 预测结果比较（不包含区间解释变量） 88
表5.5 预测结果比较（包含区间解释变量） 88
表5.6 鲁棒检验预测结果比较（包含区间解释变量） 91
表6.1 2004～2020年影响较大的飓风 96
表6.2 变量离散化结果 101
表6.3 当飓风发生时原油价格预测结果 105
表6.4 当金融危机发生时原油价格预测结果 106
表6.5 当战争发生时原油价格预测结果 106
表6.6 当OPEC会议发生时原油价格预测结果 107
表7.1 基于基本统计认知的原油价格拐点分类 119
表7.2 基于基本统计认知的拐点时刻及间隔时间 122
表7.3 突变点的后验均值及突变概率 127
表7.4 原油价格突变点所对应的历史突发事件 130
表7.5 基本统计定义突变点分布比较的检验结果 133
表7.6 PPM定义突变点分布比较的检验结果 135
表7.7 基本统计意义定义突变点时间距离及相对应发生拐点的概率 136
表7.8 基于PPM-KM定义突变点时间距离及相对应发生拐点的概率 137
表8.1 变量描述及数据来源 145
表8.2 突变点所对应的历史突发事件 147
表8.3 供给冲击事件总结 148
表8.4 各变量的ADF单位根检验结果 150
表8.5 Johansen检验结果 151
表8.6 TVP-SV-VAR估计结果 152
表8.7 供给冲击情景设置 159
表8.8 基本统计描述估计结果 160
表8.9 MIDAS-AR模型回归结果 161
表8.10 长期及短期非对称性的Wald检验结果 163
表8.11 NARDL模型估计和检验结果 163
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