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本书汇集了最近几年作者在金融市场预测方法方面开展的研究工作和成果。全书以日式K线图为研究对象，在经典的时间序列分析的框架下，系统地研究了开盘价、收盘价、最高价和最低价之间的内在联系，提出了金融资产价格的极差分解理论，建立了新的模型来预测金融资产价格收益率，并对该模型进行了深入的理论探讨和实证研究。理论方面包括极差的统计性质，收益率的分解与DVAR建模，上、下影线与DVAR模型之间的关系等；实证方面研究包括证券市场、汇率市场以及大宗商品市场价格变动的预测等。本书的内容即体现了复杂系统的观点又包含有金融时间时序建模的的思想，既有理论的创新又有实际应用价值。
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