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商业银行操作风险度量与监管资本测定——理论方法与实证


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商业银行操作风险度量与监管资本测定——理论方法与实证
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  • 书号：9787030360465
    作者：李建平,丰吉闯,高丽君
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：220
    字数：264
    语种：汉语
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2015/5/8
  • 所属分类：
  • 定价： ￥58.00元
    售价： ￥34.80元
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　　鉴于操作风险对银行造成的损失，《新巴塞尔资本协议》把操作风险纳入风险管理框架，要求金融机构为操作风险配置相应的资本金以增强银行稳定性。虽然《新巴塞尔资本协议》允许并鼓励银行采用适合自己的高级计量法度量操作风险并进行资本金测定，但是并没有给出具体的方法。合理地度量商业银行的操作风险，准确地为操作风险分配适当的资本金是商业银行操作风险管理的重点和必要环节。 　　本书围绕“中国商业银行的操作风险到底有多大”这一基本问题展开研究，并根据操作风险的损失的厚尾性，内部数据的缺失性，外部数据、情景数据和管理数据的主观性，数据的有偏性，计算结果的准确性，采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性，操作风险单元之间的相关性等特点，分别采用初级计量法、极值理论、损失分布法、多维模型等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。 　　本书适合银行监管领域的政府公务人员、银行管理人员、高等院校师生、科研人员及相关工作者阅读。
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目录

  • 前言
    第1章 操作风险的研究背景
    1.1 银行监管与《新巴塞尔资本协议》
    1.2 《新巴塞尔资本协议》与操作风险
    1.3 操作风险的影响
    第2章 操作风险的基础知识
    2.1 风险的定义
    2.2 商业银行的风险
    2.3 操作风险的定义
    2.4 操作风险的分类
    2.5 操作风险资本金的分配原则
    2.6 风险的度量方式
    第3章 操作风险的特点
    3.1 操作风险与其他风险的相关性特征
    3.2 国际银行业操作风险的特点
    3.3 中国商业银行操作风险的特点
    第4章 操作风险度量的挑战
    4.1 操作风险度量的数据不足问题及解决方法
    4.2 操作风险度量过程中的挑战
    第5章 监管部门操作风险监管资本的测定方法
    5.1 监管机构提出的模型
    5.2 基本指标法
    5.3 标准法/替代标准法
    5.4 高级计量法
    第6章 学术界对操作风险度量的研究
    6.1 按度量角度分类的操作风险度量模型
    6.2 国际上操作风险度量模型
    6.3 国内操作风险度量研究
    第7章 基于极值理论的操作风险度量
    7.1 操作风险度量的极值理论模型
    7.2 基于极值理度量操作风险的实证分析
    7.3 本章小结
    第8章 基于损失分布法的操作风险度量
    8.1 损失分布法模型
    8.2 基于蒙特卡罗模拟方法的损失分布法的分析框架和计算步骤
    8.3 非参数方法的损失分布法
    8.4 基于参数方法的分布确定方法
    8.5 基于损失分布法度量操作风险的实证分析
    8.6 本章小结
    第9章 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究
    9.1 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的研究方法
    9.2 基于重厚尾分布的损失分布法度量操作风险的实证分析
    第10章 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究
    10.1 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的研究方法
    10.2 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的数据特征与假设
    10.3 基于分段定义程度分布的损失分布法度量操作风险的实证分析
    10.4 关于实证结果的讨论
    第11章 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究
    11.1 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的研究方法
    11.2 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的数据和基本假设
    11.3 基于左截尾数据的损失分布法度量操作风险的实证分析
    第12章 基于copula-GLM-左截尾数据的操作风险多维度量方法研究
    12.1 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的模型描述
    12.2 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的数据与假设
    12.3 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的方法
    12.4 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的实证分析
    12.5 基于copula-GLM-左截尾数据度量操作风险的鲁棒性分析
    12.6 本章小结
    第13章 结果比较、主要结论和政策建议
    13.1 不同方法之间的结果比较
    13.2 中国银行业操作风险度量结果与国际银行业的比较
    13.3 本书总结和主要结论
    13.4 政策建议
    参考文献
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