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本书是作者近年来在投资决策分析领域的部分研究工作的总结，反映了国内投资组合优化与无套利分析研究方向的某些重要研究进展．本书应用凸分析、非光滑代化、动态规划、线性规划、非线性规划等数理工具，对投资组合选择理论和无套利分析方法展开了深入的研究．本书有两个主要特色：一是将投资组合理论的基本方法——均值方差方法和现代金融学的基本方法——无套利分析方法相结合；二是对更接近于实际的问题进行建模并设计有效的模型求解方法或给出模型解的解析表达式．
本书可供从事金融数学、金融工程和金融管理研究的人员及实际从事投资决策分析和实务的专业人员参考，也可作为相关专业的教师、高年级学生或研究生的教学参考书．

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• 序言
  前言
  第一章引论
  1.1金融学的发展简史
  1.2金融学与数学的关系
  1.3金融学的问题和展望
  1.4投资组合选择基本模型
  1.4.1均值-方差模型
  1.4.2均值-方差-偏度模型
  1.4.3对数效用模型
  1.4.4几何期望收益模型
  1.4.5安全-首要模型
  1.5无套利分析基本原理
  1.6本书选题背景与研究内容
  第二章摩擦市场的最优投资组合选择
  2.1引言
  2.2模型
  2.3解的性质
  2.4交互式方法
  2.5交互式方法的数值例子
  2.6线性规划算法
  2.6.1模型的重建
  2.6.2算法
  2.6.3数值例子
  2.7小结与讨论
  第三章资产定价与最优投资组合选择的极大极小方法
  3.1引言
  3.2问题陈述与建模
  3.3最优策略
  3.4均衡的价格系统
  3.5均衡的性质
  3.6小结与讨论
  第四章不允许卖空时证券组合有效前沿的解析表达
  4.1引言
  4.2不存在无风险资产的情形
  4.3存在无风险资产投资的情形
  4.4存在无风险资产供贷的情形
  4.5小结与讨论
  第五章多阶段最优投资组合选择
  5.1引言
  5.2多阶段投资组合模型
  5.3辅助问题的构造
  5.4辅助问题解析解的推导
  5.5原问题解析解的推导
  5.6小结与讨论
  第六章摩擦市场的无套利分析
  6.1引言
  6.2概念与引理
  6.3弱无套利的刻画
  6.4强无套利的刻画
  6.5状态价格
  6.6摩擦市场套利的计算复杂性
  6.7小结与讨论
  第七章摩擦市场最优消费-投资组合选择的无套利分析
  7.1引言
  7.2最优消费-投资组合与市场无套利的关系
  7.3最优消费-投资组合与转换了市场之无套利的关系
  7.4含初始消费的情形
  7.5小结与讨论
  第八章摩擦市场利率期限的结构的无套利分析
  8.1引言
  8.2符号与定义
  8.3期限结构的存在性
  8.4现值原理
  8.5小结与讨论
  参考文献