• 
  摩擦市场下的投资...
  ￥22.12元
• 
  金融管理与决策分...
  ￥14.22元
• 
  高层管理决策支持...
  ￥11.85元
• 
  货币政策与宏观经...
  ￥13.43元

本书应用凸分析、线性与非线性规划、动态规划、非光滑分析等数学工具，对无套利分析和投资组合理论两个方面展开了系统深入的研究。本书的主要特色有：一是在更一般的摩擦条件下对投资组合理论进行了研究，并且把无套利分析与投资组合理论有机地结合起来，所得结论更适用于实际金融市场的情形；二是提出了一些新的投资模型，并给出了一个无套利理论分析框架及相应的求解方法，丰富了现有的投资组合理论。
本书可供从事金融数学、金融工程和金融管理的研究人员以及实际从事投资决策分析的专业人员阅读，也可作为相关专业的高年级大学生或研究生的教学参考书。

样章试读

• 暂时还没有任何用户评论

总计 0 个记录，共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

全部咨询(共0条问答)

• 暂时还没有任何用户咨询内容

总计 0 个记录，共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

用户名：	匿名用户
E-mail：
咨询内容：

• 序
  第1章 绪论
  1.1 金融学的发展简史
  1.2 文献综述
  1.3 国内的研究现状
  1.4 投资组合理论与无套利分析发展的一些展望
  1.5 本书结构
  第2章 有摩擦金融市场中强无套利的刻画
  2.1 引言
  2.2 概念与引理
  2.3 强无套利的刻画
  2.4 小结
  第3章 摩擦市场的消费决策与无套利分析
  3.1 引言
  3.2 模型与记号
  3.3 无套利与最优消费
  3.4 小结
  第4章 摩擦市场下无套利机会的刻画
  4.1 引言
  4.2 模型与记号
  4.3 无套利机会的凸规划刻画
  4.4 无套利机会与状态价格的关系
  4.5 无套利机会与对偶规划
  4.6 小结
  第5章 凸价格算子与交易约束
  5.1 引言
  5.2 一般模型：凸价格算子
  5.3 凸价格算子的表示定理
  5.4 凸价格算子的运用
  5.5 小结
  第6章 摩擦市场的利率期限结构的无套利分析
  6.1 引言
  6.2 模型与概念
  6.3 弱无套利的刻画与判别
  6.4 期限结构的存在性与计算
  6.5 小结
  第7章 绝对偏差风险函数与投资组合模型
  7.1 风险函数
  7.2 模型的建立
  7.3 两种风险函数的比较
  7.4 小结
  第8章 摩擦市场的投资组合模型
  8.1 V型交易费下的投资组合模型
  8.2 可调整策略的凹交易费下的投资组合模型
  8.3 与方差的比较
  8.4 小结
  第9章 极大极小原则与动态投资组合模型
  9.1 引言
  9.2 模型
  9.3 模型求解
  9.4 最终财富和风险
  9.5 两阶段的风险控制模型
  9.6 小结
  参考文献