本书较系统地研究了基于统计学习理论的安全第一准则实现方法,主要内容包括传统安全第一投资组合选择、基于推广能力的界的安全第一投资组合选择、基于结构风险最小化原则的安全第一投资组合选择、基于支持向量机的安全第一投资组合选择。
样章试读
目录
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第1章绪论1
1.1背景及意义1
1.2现状及分析4
1.3问题提出与研究方法9
1.4主要内容与结构安排10
参考文献11
第2章基础理论18
2.1投资组合选择准则18
2.2统计学习理论24
2.3凸集与凸规划44
参考文献46
第3章安全第一投资组合选择48
3.1现有安全第一投资组合优化模型48
3.2统计学习理论在安全第一投资组合选择中的适用性74
3.3本章小结79
参考文献80
第4章基于推广能力的界的安全第一投资组合选择82
4.1软间隔推广能力的界83
4.2最小化软间隔推广能力的界的方法85
4.3实证研究96
4.4本章小结106
参考文献106
第5章基于结构风险最小化原则的安全第一投资组合选择109
5.1基于结构风险最小化原则的模型改进110
5.2实证研究120
5.3本章小结142
参考文献143
第6章基于支持向量机的安全第一投资组合选择145
6.1基于单类支持向量机的安全第一投资组合优化模型146
6.2基于马氏距离单类支持向量机的推广模型154
6.3基于支持向量回归机的安全第一投资组合优化模型159
6.4实证研究166
6.5本章小结176
参考文献176
第7章结论与展望179
7.1主要结论179
7.2未来展望181
参考文献188
附录193
索引195