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　　本书致力于组合证券投资与资本市场研究。本书共分5章。第1章介绍现代资本市场理论的发展情况及其在投资管理实践中的作用。第2章介绍资本市场理论基础。第3章介绍组合证券投资决策与管理方法方面的研究。第4章介绍证券市场有效性与投资行为研究。第5章介绍集合竞价与连续竞价研究。
　　本书适合从事证券投资与资本市场研究的学者、研究生以及企业决策者使用。

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• 第1章 现代资本市场理论与投资管理实践
  1.1 现代资本市场理论的发展
  1.2 现代资本市场理论对投资管理实践的作用
  1.3 本书内容提要
  参考文献
  第2章 资本市场理论基础
  2.1 证券组合、风险偏好与收益分布特征
  2.2 均值-方差组合证券选择理论
  2.3 基金分离定理及其扩展
  2.4 资本资产定价模型
  2.5 套利定价理论
  2.6 期权定价理论
  2.7 有效市场理论
  附录
  参考文献
  第3章 组合证券投资决策与管理方法
  3.1 限制性卖空情况下证券组合有效边界的特征和确定方法
  3.2 市场指数模型下最优证券组合的简化算法
  3.3 基于斯坦规则的协方差矩阵估计改进的实证研究
  3.4 基于再抽样技术的组合证券投资模型
  3.5 证券组合的业绩评价与管理方法
  3.6 组合证券保险及波动率估算误差的影响
  附录
  参考文献
  第4章 证券市场有效性与投资者行为
  4.1 证券市场有效性与投资者行为研究综述
  4.2 技术分析交易规则有效性的检验
  4.3 互自相关及反转交易策略的检验
  4.4 交易时刻与非交易时刻收益率波动的检验
  4.5 收益公布效应与盈利信息过度反应的检验
  4.6 证券市场处置效应的检验
  4.7 证券市场羊群行为的检验
  参考文献
  第5章 集合竞价与连续竞价交易机制研究
  5.1集合竞价与连续竞价交易机制研究综述
  5.2 封闭式与开放式集合竞价机制下的价格发现分析
  5.3 连续双向拍卖机制下的短期价格行为及交易量研究
  5.4 集合竞价与连续竞价机制下的股票价格行为实证研究
  附录
  参考文献