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不确定条件下的技术创新投资决策——实物期权模型及应用


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不确定条件下的技术创新投资决策——实物期权模型及应用
  • 书号：9787030193100
    作者：曾勇 邓光军 夏晖 李强
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：16
  • 页数：
    字数：400
    语种：汉语
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2007-11-01
  • 所属分类：F83 金融、银行
  • 定价： ￥46.00元
    售价： ￥36.34元
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本书致力于不确定条件下技术创新投资决策的理论与应用研究。全书共分为7部分，主要内容有：实物期权概念，技术创新采用者购买时机与技术创新环境的关系以及技术扩散的内在规律，不确定性对杠杆企业投融资决策的影响以及融资约束和内外部融资能力对技术创新投资决策的影响，技术创新微观过程及行为的仿真以及不同类型的不确定性对不同创新类型的投资策略的影响，非对称竞争双方的技术创新采纳和研发时间间隔的变化特征以及成本节约和创新效应对R&D联盟组建及其组建时机的影响，不同市场类型中技术提供方的投资策略以及交互模式对技术创新速度的影响，技术创新项目投资决策和企业定价的应用和案例研究。 本书适合从事技术创新领域研究的学者、研究生以及业界人士使用。
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目录


  • 1.1 引言

    1.2 技术创新的产业经济学研究简要回顾

    1.3 技术创新投资决策

    1.4 本书结构

    第二章 实物期权概述

    2.1 一个概念性例子

    2.2 动态不确定性及灵活性的价值

    2.3 实物期权概念

    2.4 实物期权研究基本问题

    2.4.1 投资时机研究

    2.4.2 竞争条件下投资决策研究

    2.4.3 多阶段投资决策研究

    2.5 小结

    第三章 技术创新的实物期权模型

    3.1 技术创新相关概念

    3.2 技术创新的非实物期权投资决策模型

    3.2.1 技术创新的提供模型

    3.2.2 技术创新的采纳模型

    3.3 R&D投资的实物期权模型

    3.3.1 R&D 项目的定价

    3.3.2 非竞争的R&D 投资决策模型

    3.3.3 不完全竞争的R&D 投资决策模型

    3.3.4 平行研发投资决策模型

    3.4 技术创新采纳与扩散的实物期权模型

    3.4.1 非竞争的采纳投资决策模型

    3.4.2 不完全竞争环境下的采纳投资决策模型

    3.5 投融资交互模型

    3.5.1 非实物期权模型

    3.5.2 实物期权模型

    3.6 小结

    第四章 技术创新最优采纳决策与概率模型

    4.1 引言

    4.2 Grenadier & Weiss（1997）模型回顾

    4.2.1 模型框架

    4.2.2 技术迁徙策略的概率和采纳时间

    4.3 概率模型

    4.3.1 实物期权价值

    4.3.2 创新采纳概率

    4.4 数值示例

    4.4.1 技术进步速度对创新采纳时机的影响

    4.4.2 创新采纳成本对采纳时机的影响

    4.4.3 未来创新预期改进对采纳时机的影响

    4.4.4 技术进步不确定性对创新采纳时机的影响

    4.5 小结

    附录

    随机目标追踪过程假设下概率模型

    几何布朗运动假设下概率模型

    第五章 技术创新采纳的实证研究与模型解释

    5.1 引言

    5.2 实证研究

    5.2.1 数据描述

    5.2.2 实证结果

    5.3 理论模型

    5.3.1 模型框架和假设

    5.3.2 实物期权价值及其解

    5.3.3 购买时机的概率模型及数字示例

    5.4 小结

    附录

    第六章 一次技术转换的最优采纳模型

    6.1 引言

    6.2 泊松过程的微分分析

    6.3 固定的技术采纳成本

    6.3.1 模型假设

    6.3.2 新技术提高的效率是确定的

    6.3.3 新技术提高的效率是不确定的

    6.3.4 数值示例

    6.4 下降的技术采纳成本

    6.4.1 模型假设

    6.4.2 未来两代新技术的情形

    6.4.3 未来无穷代新技术的情形

    6.5 小结

    第七章 杠杆企业的技术创新投融资决策

    7.1 引言

    7.2 杠杆企业价值估计的实物期权模型

    7.2.1 全权益融资企业价值估计

    7.2.2 债务价值、权益价值和企业价值估计

    7.3 技术创新投融资决策模型

    7.3.1 企业价值估计

    7.3.2 技术创新投融资决策

    7.4 不确定性对技术创新投资、融资决策的影响

    7.5 小结

    第八章 融资约束对技术创新投资决策的影响

    8.1 引言

    8.2 基本假定

    8.3 融资成本对技术创新投资决策的影响

    8.3.1 融资约束与融资成本

    8.3.2 企业价值估计

    8.3.3 技术创新投资决策

    8.4 财务危机对技术创新投资决策的影响

    8.4.1 融资约束与财务危机

    8.4.2 杠杆企业价值估计

    8.4.3 几种特殊情形

    8.4.4 杠杆企业创新投资决策

    8.5 杠杆融资对技术创新投资决策的影响

    8.6 小结

    第九章 融资能力与技术创新投资决策

    9.1 引言

    9.2 资产结构与融资方式

    9.3 资金受限情形下的投资机会价值估计

    9.4 数字示例

    9.4.1 内部融资能力对技术创新投资决策的影响

    9.4.2 外部融资能力对技术创新投资决策的影响

    9.5 小结

    附录

    偏微分方程的数值解

    第十章 技术创新微观过程的行为与特征

    10.1 引言

    10.2 Berk、Green & Naik（2004）模型回顾

    10.2.1 投资项目估价模型

    10.2.2 决策规则

    10.3 模型的数值求解和仿真结果

    10.3.1 模型的数值求解及仿真

    10.3.2 数值仿真结果及其解释

    10.3.3 基本解释

    10.4 小结

    第十一章 不确定性、创新类型及其研发投资策略

    11.1 引言

    11.2 Weeds（1999a）模型回顾

    11.3 持续创新研发投资策略

    11.3.1 基本假设

    11.3.2 持续创新投资分析

    11.3.3 模型分析

    11.3.4 数值示例

    11.4 新兴技术研发投资策略

    11.4.1 基本假设和框架

    11.4.2 商业化投资决策

    11.4.3 需求拉动型研发投资决策

    11.4.4 技术推动型投资策略

    11.5 小结

    附录

    引理11-1 的证明

    商业化阶段新兴技术价值［式（11-26）］的推导

    式（11-31）的推导

    技术推动型研发投资决策的推导

    定理11-6 的证明

    第十二章 不完全竞争环境下的企业技术创新采纳决策

    12.1 引言

    12.2 不完全竞争环境下对称企业的期权博弈模型

    12.2.1 追随者企业价值和投资门槛

    12.2.2 领导者企业价值和投资门槛

    12.2.3 同时投资

    12.3 不完全竞争环境下不对称企业的期权博弈模型

    12.3.1 模型假设

    12.3.2 领导者和追随者的价值函数和投资门槛

    12.3.3 均衡及其条件

    12.3.4 不对称企业的投资时间间隔

    12.3.5 数值示例

    12.4 小结

    附录

    定理12-1 的证明

    定理12-2 的证明

    定理12-3 的证明

    定理12-4 的证明

    定理12-5 的证明

    推论12-1 的证明

    第十三章 市场和技术因素对技术创新投资决策的影响

    13.1 引言

    13.2 模型框架与假设

    13.3 不存在技术不确定条件下的研发投资决策分析

    13.3.1 竞争企业决策

    13.3.2 均衡条件及抢先动机

    13.3.3 不对称企业的投资时间间隔

    13.4 技术不确定条件下的研发投资决策分析

    13.4.1 企业研发投资决策

    13.4.2 竞争均衡与抢先动机

    13.4.3 技术不确定性与投资时间间隔

    13.5 小结

    附录

    式（13-18）的推导

    引理13-2 的证明

    定理13-1 的证明

    定理13-2 的证明

    定理13-3 的证明

    推论13-1 的证明

    定理13-4 的证明

    式（13-29）的推导

    定理13-5 的证明

    第十四章 R&D联盟组建及其组建时机研究

    14.1 引言

    14.2 模型框架和基本假设

    14.3 联盟组建分析

    14.3.1 联盟创新收益分配分析

    14.3.2 联盟组建的期权分析

    14.3.3 组建联盟的决策分析

    14.4 联盟组建时机分析

    14.5 数值分析

    14.6 小结

    第十五章 技术提供与采纳交互作用模式下的企业技术创新投资策略

    15.1 引言

    15.2 不同市场类型下技术创新投资策略分析

    15.2.1 基本假设

    15.2.2 立即采纳市场类型下的创新投资策略

    15.2.3 推迟采纳市场类型下的创新投资策略

    15.2.4 数值示例

    15.3 交互模式下技术创新速度分析

    15.3.1 模型假设

    15.3.2 创新提供企业的期望收益

    15.3.3 数值示例

    15.4 交互作用模式下企业的技术创新投资策略

    15.4.1 模型假设

    15.4.2 创新提供企业的投资策略

    15.4.3 数值示例

    15.5 小结

    第十六章 实物期权应用

    16.1 引言

    16.2 实物期权的基本计算方法及评介

    16.3 技术创新投资决策分析框架

    16.3.1 Amram & Kulatilaka 实物期权分析框架

    16.3.2 Copeland & Antikarov 实物期权求解步骤

    16.4 Copeland & Antikarov 方法应用

    16.4.1 二项式模型

    16.4.2 四项式模型

    16.4.3 Copeland & Antikarov 方法应用示例

    16.5 小结

    附录

    案例1：技术创新与增长期权定价

    一、技术、公司和项目背景

    二、公司投资分析

    三、实物期权分析

    四、实物期权计算过程

    案例2：初创企业价值的实物期权定价分析

    一、企业、项目背景介绍

    二、项目不确定性分析

    三、公司投资方案及经营计划

    四、实物期权分析与定价

    案例3：新药开发投资的实物期权分析

    一、项目、企业背景

    二、投资、经营计划

    三、不确定性与实物期权分析

    四、实物期权定价

    五、分析总结

    案例4：一种新型肿瘤治疗设备的案例分析

    一、技术、项目背景

    二、市场前景分析

    三、系统开发过程

    四、基本参数估计

    五、实物期权分析

    六、分析评价

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