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  能源金融前沿与探...
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进入21世纪，能源的金融属性日益凸显，能源金融化成为能源市场新的特征，能源金融也正在作为新的交叉学科引起国内外学者的广泛关注。本书围绕能源金融的理论发展与前沿科学问题，从能源市场的驱动机理、跨市场风险管理、中国能源金融研究及能源公司金融四个维度，对能源市场的波动特征、市场一体化程度、波动预测、跨市场风险传导、中国的新能源投资及能源大公司系统性风险等问题展开深入的研究，为能源金融领域的研究提供新的视角和研究思路。

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  第1章 绪论 1
  1.1 能源金融内涵与特性 1
  1.2 能源金融理论发展综述 3
  1.3 能源金融研究展望 28
  1.4 本章小结 29
  第2章 全球大宗商品价格协同性及其驱动机理研究 30
  2.1 引言 30
  2.2 模型 31
  2.3 数据描述 37
  2.4 实证分析 39
  2.5 本章小结 50
  第3章 大宗商品市场波动机理的高频量化分析 52
  3.1 引言 52
  3.2 模型 53
  3.3 数据描述与基本统计 54
  3.4 实证结果与分析 57
  3.5 本章小结 66
  第4章 国际原油价格波动多因子预测研究 68
  4.1 引言 68
  4.2 预测因子的构造 70
  4.3 多预测因子建模 75
  4.4 实证结果 78
  4.5 本章小结 88
  第5章 多源油价冲击与股市收益率间风险溢出研究 89
  5.1 引言 89
  5.2 研究方法 90
  5.3 实证分析 96
  5.4 本章小结 109
  第6章 原油市场与汇率市场动态风险相依性研究 111
  6.1 引言 111
  6.2 模型方法 114
  6.3 实证分析 121
  6.4 本章小结 135
  第7章 碳市场与能源市场间信息溢出机制研究 137
  7.1 引言 137
  7.2 碳市场与能源市场间信息溢出建模 139
  7.3 数据和基本统计分析 140
  7.4 收益率系统实证结果 141
  7.5 波动率系统实证结果 144
  7.6 本章小结 147
  第8章 国际天然气定价机制比较研究 148
  8.1 引言 148
  8.2 能源市场“金融化”与资产“泡沫” 150
  8.3 GSADF泡沫检测理论 151
  8.4 数据基本统计 152
  8.5 实证分析及结果解释 155
  8.6 本章小结 161
  第9章 北美天然气价格驱动机制研究 163
  9.1 引言 163
  9.2 天然气价格驱动机制建模 164
  9.3 数据和基本统计 166
  9.4 全球金融危机前的驱动机制分析 173
  9.5 全球金融危机后的驱动机制分析 177
  9.6 本章小结 182
  第10章 中国原油期货与国际基准原油间信息传导研究 183
  10.1 引言 183
  10.2 数据描述 184
  10.3 实证结果与分析 186
  10.4 本章小结 193
  第11章 中国新能源企业投资行为研究 195
  11.1 引言 196
  11.2 模型构建 197
  11.3 数据和统计描述 200
  11.4 过度投资检验 205
  11.5 经营绩效与资本结构关系分析 207
  11.6 本章小结 214
  第12章 金融发展对中国可再生能源发展和能源结构升级的贡献 215
  12.1 引言 215
  12.2 中国金融市场的发展史 218
  12.3 相关文献回顾 221
  12.4 预测误差方差分解建模 224
  12.5 数据样本和模型变量 225
  12.6 实证结果 227
  12.7 本章小结 233
  第13章 原油市场与能源公司股票间信息溢出研究 235
  13.1 引言 235
  13.2 跨市场信息溢出模型 237
  13.3 实证结果 238
  13.4 本章小结 251
  第14章 全球能源大公司极端风险溢出研究 252
  14.1 引言 252
  14.2 能源大公司系统性风险网络建模 254
  14.3 数据样本和描述性统计 258
  14.4 实证结果 262
  14.5 本章小结 277
  参考文献 279