0去购物车结算
购物车中还没有商品，赶紧选购吧！
当前位置: 图书分类 > 社科/经管/语言/法律 > 财政/金融 > 不变弹性方差模型下的保险组合选择

相同语种的商品

销售排行榜

浏览历史

不变弹性方差模型下的保险组合选择


联系编辑
 
标题：
 
内容：
 
联系方式：
 
  
不变弹性方差模型下的保险组合选择
  • 书号：9787030715951
    作者：刘海龙,刘小涛
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：153
    字数：210000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2022-09-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥106.00元
    售价： ￥83.74元
  • 图书介质:
    纸质书

  • 购买数量： 件  可供
  • 商品总价：

相同系列
全选

内容介绍

样章试读

用户评论

全部咨询

本书主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
样章试读
  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录，共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

全部咨询(共0条问答)

  • 暂时还没有任何用户咨询内容
总计 0 个记录，共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名： 匿名用户
E-mail：
咨询内容：

目录

  • 目录　
    第1章　投资组合选择问题综述　1　
    1.1　投资组合选择问题概述　1　
    1.2　不同投资目标下的组合选择问题　2　
    1.3　不同市场环境下的组合选择问题　8　
    1.4　本章小结　19　
    第2章　完备市场下基于HARA效用和CEV模型的保险最优投资策略　20　
    2.1　引言　20　
    2.2　模型建立　21　
    2.3　问题求解　24　
    2.4　结果分析　30　
    2.5　本章小结　38　
    第3章　非完备市场下基于CARA效用和CEV模型的保险最优投资策略　39　
    3.1　引言　39　
    3.2　模型建立　41　
    3.3　问题求解　42　
    3.4　结果分析　48　
    3.5　本章小结　54　
    第4章　非完备市场下基于均值–方差准则和CEV模型的保险均衡投资策略　56　
    4.1　引言　56　
    4.2　模型建立　57　
    4.3　问题求解　59　
    4.4　结果分析　70　
    4.5　本章小结　76　
    第5章　非完备市场下基于均值–方差准则的均衡资产负债管理策略　78　
    5.1　引言　78　
    5.2　模型建立　79　
    5.3　问题求解　81　
    5.4　本章小结　95
    第6章　CEV模型下基于CARA效用和动态VaR约束的DC型年金最优投资策略　97　
    6.1　引言　97
    6.2　模型建立　99　
    6.3　问题求解　103　
    6.4　数值算例　106　
    6.5　本章小结　110　
    参考文献　111　
    附录A　CEV过程的基本数学性质　127　
    附录B　随机微分方程和FeynmanKac公式　134　
    附录C　预先承诺策略和时间一致策略　136　
    C.1　基本经济假设　136　
    C.2　预先承诺投资策略　138　
    C.3　时间一致（均衡）投资策略　141　
    附录D　主要定理证明　142　
    D.1　定理3.5证明　142　
    D.2　定理4.5证明　144　
    D.3　定理5.3证明　145　
    附录E　第6章数值算法核心实现代码　147
帮助中心
公司简介
联系我们
常见问题
新手上路
发票制度
积分说明
购物指南
配送方式
配送时间及费用
配送查询说明
配送范围
快递查询
售后服务
退换货说明
退换货流程
投诉或建议
版权声明
经营资质
营业执照
出版社经营许可证

中国科技出版传媒股份有限公司　版权所有

　

京ICP备14028887号-5　 京ICP证150976号 京公网安备 11010102004214号

北京东黄城根北街16号 邮编：100717 Email:webmaster@mail.sciencep.com