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石油市场建模与预测


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石油市场建模与预测
  • 书号：9787030748669
    作者：王玉东,吴晞
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：16
  • 页数：192
    字数：250000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2023-03-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥168.00元
    售价： ￥132.72元
  • 图书介质:
    纸质书

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作为重要的战略储备，石油在经济运行中的重要性不言而喻。聚焦石油价格，本书首先实证分析油价的影响因素及油价变动对微观企业的影响：其次根据其变化特点构建模型以预测油价及其波动；再次根据油价与企业层面的联系揭示石油市场信息对股票等传统金融市场的预测作用；最后总结全书，并从石油供求关系、市场机制和政府部门职能三个角度提出政策建议。不同于以往的研宂，本书务求从全局性、系统化的角度出发，研究油价变化的背后逻辑及其与各经济要素间的内在联系。在研究内容上，本书由油价变动特征及其影响因素、油价对微观企业的影响、油价及其波动的预测，以及运用油价信息预测股市收益这四个部分组成。每个部分均包含各自的创新点，从而使全书内容具有较大的创新性。
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    第一章 绪论 1
    第一节 相关研宄的背景和意义 1
    第二节 本书创新点和学术贡献 2
    第三节 结构概览 2
    第二章 国内外研究回顾 4
    第一节 油价变化影响因素的文献梳理 4
    第二节 石油价格预测的文献梳理 7
    第三节 石油价格波动率预测的文献梳理 10
    第四节 总结性评论 20
    第三章 石油价格变化特征分析 22
    第一节 统计模型与符号限制 23
    第二节 油价数据和动态特征 26
    第三节 油价变化的成因分析 30
    第四节 汇率和页岩油的影响 37
    第五节 油价影响因素的相关结论 38
    第四章 石油价格对企业的影响 40
    第一节 油价影响企业投资的理论机制 41
    第二节 油价与企业投资的数据和变量 43
    第三节 油价影响企业投资的实证分析 46
    第四节 企业现金持有视角的油价效应 60
    第五节 油价影响的企业层面相关结论 71
    第五章 国际石油价格预测 73
    第一节 预测回归与预测组合 75
    第二节 油价与预测变量数据 78
    第三节 不同模型的预测表现 80
    第四节 投资者视角的油价预测 92
    第五节 石油价格预测的相关结论 103
    第六章 国际石油价格波动率预测 104
    第一节 MSM与GARCH族模型 106
    第二节 油价数据及其动态特征描述 108
    第三节 石油价格波动率预测的模型表现 110
    第四节 石油价格波动率模型的套期保值应用 116
    第五节 国际石油价格波动率预测的相关结论 130
    第七章 石油市场信息对股票市场的预测作用 133
    第一节 石油市场信息预测能力的检验方法 136
    第二节 石油和股票市场的数据和指标构建 138
    第三节 石油市场信息预测能力的检验结果 141
    第四节 石油市场信息预测能力来源与运用 156
    第五节 石油市场信息预测股市的相关结论 163
    第八章 主要结论与政策建议 164
    第一节 研宄结论 164
    第二节 政策建议 165
    参考文献 171
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