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原油期货市场波动率预测模型介绍及应用


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原油期货市场波动率预测模型介绍及应用
  • 书号：9787030784711
    作者：马锋,王璐
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：182
    字数：239000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2025-01-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥138.00元
    售价： ￥109.02元
  • 图书介质:
    纸质书

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在当前面临局部性地缘事件频发、全球经济复苏和气候变化等多重挑战的背景下，准确预测原油价格变动显得尤为关键。本书通过大量的实证研究和案例分析，以简明的语言呈现了复杂的波动率预测模型理论，并对现有流行的原油波动率预测模型进行了介绍，包括GARCH族模型、HAR-RV族模型、混频数据模型和机器学习模型等。
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    第1章 国际原油市场背景 1
    1.1 国际原油市场简介 1
    1.2 国际原油市场形势 2
    1.3 国际原油市场的主要参与者 2
    1.4 国际原油市场的价格形成机制及波动 3
    1.5 WTI原油、Brent原油简介 6
    1.6 原油市场对其他市场的影响及特点 9
    1.7 投资者视角下的原油市场 11
    1.8 国际原油期货市场研究现状及研究意义 12
    第2章 波动率测度及预测方法介绍 15
    2.1 概述 15
    2.2 波动率测度 17
    2.3 预测方法介绍 25
    2.4 预测效果评价 27
    第3章 GARCH族模型对国际原油市场的波动研究 33
    3.1 概述 33
    3.2 模型介绍 35
    3.3 案例分析—GARCH族模型 44
    3.4 GARCH模型扩展：GARCH-MIDAS模型 53
    3.5 GARCH-MIDAS模型在国际原油市场中的应用 56
    3.6 GARCH族模型的局限 60
    3.7 小结 61
    第4章 HAR-RV族模型对国际原油市场波动的研究 62
    4.1 概述 62
    4.2 HAR-RV模型介绍 65
    4.3 HAR-RV模型的扩展 69
    4.4 案例分析 72
    4.5 HAR-RV模型的局限性 82
    4.6 小结 82
    第5章 混频数据模型对国际原油市场波动的研究 84
    5.1 概述 84
    5.2 数据及描述性统计 98
    5.3 实证结果 99
    5.4 小结 108
    第6章 机器学习模型对国际原油市场波动的研究 109
    6.1 概述 109
    6.2 机器学习方法 111
    6.3 案例分析 123
    6.4 机器学习的局限性 140
    6.5 小结 140
    第7章 国际原油市场波动预测的应用研究 143
    7.1 概述 143
    7.2 国际原油市场的波动预测在套期保值策略中的应用 147
    7.3 国际原油市场的波动预测对于VaR的应用 154
    7.4 国际原油市场的波动预测对于经济价值的应用 157
    参考文献 162
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