0去购物车结算
购物车中还没有商品，赶紧选购吧！
当前位置: 图书分类 > 社科/经管/语言/法律 > 财政/金融 > 银行资产负债管理优化模型与应用

相同作者的商品

相同语种的商品

销售排行榜

浏览历史

银行资产负债管理优化模型与应用


联系编辑
 
标题：
 
内容：
 
联系方式：
 
  
银行资产负债管理优化模型与应用
  • 书号：9787030746863
    作者：周颖
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：B5
  • 页数：344
    字数：390000
    语种：zh-Hans
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2023-02-01
  • 所属分类：
  • 定价： ￥198.00元
    售价： ￥156.42元
  • 图书介质:
    纸质书

  • 购买数量： 件  可供
  • 商品总价：

相同系列
全选

内容介绍

样章试读

用户评论

全部咨询

资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前，外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。本书探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法，为实现银行安全性、流动性和营利性的统一提供计划与决策工具。第一篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理，第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例，极具实用性、可检验性和可推广性。
样章试读
  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录，共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页

全部咨询(共0条问答)

  • 暂时还没有任何用户咨询内容
总计 0 个记录，共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名： 匿名用户
E-mail：
咨询内容：

目录

  • 目录
    第一篇　银行资产负债管理优化模型与应用概述
    第1章　绪论　3
    1.1　银行资产负债管理的研究背景　3
    1.2　银行资产负债管理的研究意义　5
    1.3　本书的主要工作　10
    1.4　本书的创新与特色　11
    1.5　本书的框架　14
    参考文献　16
    第2章　银行资产负债管理的研究现状　17
    2.1　基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状　17
    2.2　基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状　19
    2.3　基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状　20
    2.4　基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状　21
    参考文献　23
    第3章　银行资产负债管理优化原理　28
    3.1　均值—方差理论基本原理　28
    3.2　全资产负债优化原理　29
    3.3　贷款组合风险量度　31
    3.4　信用风险迁移原理和迁移矩阵　34
    3.5　久期　38
    参考文献　40
    第二篇　基于信用风险控制的银行资产组合优化模型
    第4章　基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型　43
    4.1　引言　43
    4.2　基于Copula理论的尾部相关性度量　43
    4.3　基于尾部风险控制的行业贷款配置模型　47
    4.4　应用实例　50
    4.5　结论　60
    参考文献　60
    第5章　基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型　62
    5.1　引言　62
    5.2　非预期损失控制的原理　63
    5.3　银行资产负债组合优化模型的建立　67
    5.4　数值实验　83
    5.5　结论　88
    参考文献　89
    第6章　基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型　90
    6.1　引言　90
    6.2　增量贷款组合优化模型的建立　91
    6.3　数值实验　102
    6.4　结论　110
    参考文献　111
    第三篇　基于利率风险控制的资产负债管理优化模型
    第7章　基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型　115
    7.1　引言　115
    7.2　“四维久期”模型的建立　115
    7.3　基于“四维久期”的资产负债组合优化模型　126
    7.4　应用实例　128
    7.5　结论　138
    参考文献　138
    第8章　基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型　140
    8.1　引言　140
    8.2　动态利率久期模型构建　140
    8.3　基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建　145
    8.4　应用实例　148
    8.5　结论　162
    参考文献　162
    第四篇　基于联合风险控制资产负债管理优化模型
    第9章　基于违约强度信用久期的资产负债优化模型　167
    9.1　引言　167
    9.2　原理　168
    9.3　基于违约强度信用久期的资产负债模型　172
    9.4　基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定　180
    9.5　应用实例　192
    9.6　结论　208
    参考文献　209
    第10章　基于层次算法多组最优解的银行资产负债多目标规划模型　210
    10.1　引言　210
    10.2　银行资产负债多目标优化原理　211
    10.3　基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立　213
    10.4　实证研究与结果　223
    10.5　结论　233
    参考文献　234
    第五篇　基于增量与存量的全资产负债管理优化模型
    第11章　基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型　239
    11.1　引言　239
    11.2　基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理　239
    11.3　应用实例　247
    11.4　结论　255
    参考文献　256
    第12章　基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型　257
    12.1　引言　257
    12.2　基于组合半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型原理　257
    12.3　基于半绝对偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解　264
    12.4　实证分析　269
    12.5　结论　282
    参考文献　283
    第13章　基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型　284
    13.1　引言　284
    13.2　随机久期利率免疫的全资产负债优化原理　284
    13.3　随机久期各参数的确定　288
    13.4　银行全资产负债优化模型的构建　295
    13.5　结论　306
    参考文献　307
    第14章　基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型　308
    14.1　引言　308
    14.2　随机久期缺口控制的全资产负债优化原理　308
    14.3　CIR模型和随机久期各参数的确定　313
    14.4　银行全资产负债优化模型的构建原理　316
    14.5　银行全资产负债优化模型的构建　319
    14.6　结论　338
    参考文献　339
    附录　341
    后记　343
帮助中心
公司简介
联系我们
常见问题
新手上路
发票制度
积分说明
购物指南
配送方式
配送时间及费用
配送查询说明
配送范围
快递查询
售后服务
退换货说明
退换货流程
投诉或建议
版权声明
经营资质
营业执照
出版社经营许可证

中国科技出版传媒股份有限公司　版权所有

　

京ICP备14028887号-5　 京ICP证150976号 京公网安备 11010102004214号

北京东黄城根北街16号 邮编：100717 Email:webmaster@mail.sciencep.com