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在“偿二代”风险监管体系的背景下，以风险为导向的保险资金监督和管理越来越重要，保险公司进行资金管理时，需要有效的度量并管理潜在的各类风险，以保障自身的偿付能力。本书系统地针对非寿险公司和寿险公司建立精算模型，并引入市场上的各类风险（利率风险、通货膨胀风险、波动率风险等），研究其资产配置方案。采用随机分析、变分法、鞅方法等金融保险中的数学工具，本书得到了相关问题的最优解和保险公司的最优资产配置方案，同时，基于蒙特卡罗数值模拟，针对性地给出了参数环境变化对其最优策略的影响，本书的结果对“偿二代”下以风险为导向的保险资金管理具有重要的借鉴和指导意义。

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• 目录
  第1章　绪论　1
  1.1　保险资金管理风险　1
  1.2　保险资金管理现状　4
  1.3　保险资金管理意义　6
  第2章　基本模型和方法介绍　9
  2.1　保险公司风险模型　9
  2.2　市场风险模型　12
  2.3　风险指标　18
  2.4　金融最优投资问题方法　19
  第3章　非寿险公司优化模型　27
  3.1　非寿险公司资金管理背景和意义　27
  3.2　研究现状和文献综述　29
  3.3　模型和方法简介　33
  第4章　考虑随机利率和随机通货膨胀的非寿险模型　40
  4.1　模型描述　41
  4.2　优化目标和等价问题　45
  4.3　HJB方程与最优策略　48
  4.4　数值分析　51
  4.5　小结　56
  第5章　考虑风险约束和通货膨胀风险的非寿险模型　58
  5.1　模型描述　59
  5.2　带VaR风险约束的优化问题　61
  5.3　ES风险管理　68
  5.4　数值分析　71
  5.5　小结　76
  第6章　考虑市场风险和模型风险下的非寿险模型　77
  6.1　风险模型　78
  6.2　鲁棒最优问题　81
  6.3　最优问题的解　83
  6.4　数值分析　88
  6.5　小结　98
  第7章　寿险公司优化模型　100
  7.1　寿险公司资金管理背景和意义　100
  7.2　研究状况和文献综述　102
  7.3　模型和方法简介　106
  第8章　考虑随机利率和随机波动率的固定缴费型养老金寿险模型　109
  8.1　模型描述　110
  8.2　最优问题与问题转换　113
  8.3　HJB方程与最优策略　116
  8.4　数值分析　120
  8.5　小结　122
  第9章　考虑随机利率和均值回复回报的固定缴费型养老金寿险模型　124
  9.1　模型描述　125
  9.2　最优问题与问题转换　127
  9.3　HJB方程与最优策略　131
  9.4　数值分析　136
  9.5　小结　142
  第10章　考虑随机利率和风险约束的固定缴费型养老金寿险模型　144
  10.1　模型描述　144
  10.2　VaR约束下风险管理　147
  10.3　数值分析　154
  10.4　小结　157
  第11章　总结和展望　158
  11.1　总结　158
  11.2　展望　163
  参考文献　165