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证券市场微观结构研究


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证券市场微观结构研究
  • 书号：9787030221223
    作者：曾勇等
  • 外文书名：
  • 装帧：平装
    开本：16开
  • 页数：
    字数：490000
    语种：中文
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2008-06
  • 所属分类：F83 金融、银行
  • 定价： ￥48.00元
    售价： ￥37.92元
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　　本书致力于证券市场微观结构理论的研究。本书共分8章。第1章介绍证券市场微观结构的基本内容。第2章介绍市场微观结构理论的研究现状和市场微观结构理论的基本模型和方法。第3章介绍基于有限理性的短期价格行为研究。第4章介绍基于市场微观结构的证券市场的羊群行为研究。第5章和第6章分别介绍集合竞价与连续竞价研究。第7章是基于中国股市的实证分析内容。第8章介绍基于高频数据的已实现波动率研究。
　　本书适合从事证券市场微观研究的学者、研究生以及企业决策者使用。
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目录

  • 第1章 证券市场微观结构
    1.1 市场微观结构的基本内容
    1.2 市场微观结构设计的原则
    1.3 市场微观结构国际比较
    1.4 中国证券市场微观结构
    参考文献
    第2章 市场微观结构理论概述
    2.1 主要研究内容
    2.2 序贯交易模型
    2.3 批量交易模型
    参考文献
    第3章 有限理性行为对短期价格的影响研究
    3.1 理性贝叶斯学习过程
    3.2 有限理性学习过程
    3.3 存在两类交易者情形下的风险资产短期均衡价格
    3.4 存在有限记忆交易者情形下的风险资产的短期价格行为
    3.5 存在过度自信交易者情形下的风险资产的短期价格行为
    3.6 影响风险资产短期价格行为的两种因素的比较分析
    3.7 短期价格行为的实证分析
    3.8 为什么价格偏差能长期存在
    参考文献
    第4章 基于市场微观结构的羊群行为研究
    4.1 资本市场羊群行为研究综述
    4.2 证券市场上羊群行为的发生机制分析
    4.3 羊群行为与私有信息的揭示分析
    4.4 我国股票市场个人投资者羊群行为的实证分析
    参考文献
    第5章 集合竞价交易机制研究
    5.1 集合竞价交易机制
    5.2 集合竞价交易机制研究现状
    5.3 封闭式与开放式集合竞价机制下的价格发现分析
    5.4 开放式集合竞价对市场流动性影响的实证研究
    5.5 开放式集合竞价对市场波动性影响的实证研究
    附录
    参考文献
    第6章 连续竞价交易机制研究
    6.1 连续双向拍卖机制
    6.2 连续竞价市场的短期价格行为与交易量研究
    6.3 连续竞价市场的流动性提供策略研究
    6.4 限价订单簿量价关系的实证研究
    6.5 集合竞价与连续竞价机制下的股票价格行为实证研究
    附录
    参考文献
    第7章 中国股票市场微观结构相关问题的实证研究
    7.1 限价订单市场买卖价差的实证研究
    7.2 基于序次Probit模型的离散价格研究
    7.3 交易持续期间的研究
    7.4 限价订单簿透明度研究
    7.5 沪市涨跌幅限制磁铁效应的实证研究
    附录
    参考文献
    第8章 基于已实现波动率的异质市场研究
    8.1 已实现波动率的估计
    8.2 HAR-RV模型
    8.3 中国股票市场异质性检验
    附录
    参考文献
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