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本书对股票指数期货的基本理论和方法作了比较系统的介绍，重点阐述股票指数期货的套利交易和套期保值交易。全书分为三部分，第一部分包括第1 ～ 4 章，主要介绍股票指数期货的基本概念，如期货、远期、股票指数、股票指数期货、股票指数期货的交易策略、定价方法与风险控制等基本概念和基本方法；第二部分包括第5 ～ 7 章，主要介绍股票指数期货的套利交易的概念、方法，重点是具有实用价值的套利边界的确定方法、实现套利策略的关键技术——指数复制方法等；第三部分包括第8 章和第9 章，主要介绍利用股票指数期货管理系统性风险的套期保值方法，重点是股票指数期货的最优套期保值方法，采用不同风险度量，如方差、风险价值VaR 等，考虑交易费用情形下最优套头比的确定方法以及套期保值的效率。
本书适合从事股票指数期货、金融工程、实证分析的研究人员与从事金融风险控制、管理以及金融衍生产品开发人员阅读，也可作为金融工程、金融数学、计算数学、应用数学等专业的高年级本科生、研究生和教师的教学和科研参考书。
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