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完全时间一致性确定性与稳健最优利率规则-基于LRE模型的分析与扩展


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完全时间一致性确定性与稳健最优利率规则-基于LRE模型的分析与扩展
  • 书号：9787030315960
    作者：艾洪德,郭凯
  • 外文书名：
  • 装帧：
    开本：B5
  • 页数：196
    字数：240
    语种：
  • 出版社：科学出版社
    出版时间：2011/6/30
  • 所属分类：F82 货币
  • 定价： ￥38.00元
    售价： ￥30.02元
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本书在完全时间一致性标准下对传统的LRE模型进行了改进和扩展。在改进的一般LRE模型框架内，本书分析了最优利率规则的时间一致性、确定性与稳健性等内在属性，并考察了以Taylor规则为主的工具规则形式和以通胀目标规则为主的非Taylor目标规则形式。进一步，在完全时间一致性标准下，本书还着重探讨了基准LRE模型、考虑通胀惯性的LRE模型和考虑流动性过剩的LRE模型，分析了不同情形下的完全时间一致性工具规则和完全时间一致性目标规则及其最优外在特征。
本书的主要对象是金融学及其相关专业的硕士研究生、博士研究生，同时本书也适用于高等院校、科研院所的教师和科研人员阅读。本书可以作为具备一般经济学基础，且需继续学习高级货币经济学的读者的先行教材，是阅读国外前沿文献、追踪货币经济学研究动态的必备参考书。
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目录

  • 前言
    第1章 导言
    1.1 研究意义
    1.2 利率规则理论发展的逻辑性分析
    1.3 最优利率规则理论的提出及其核心理论命题
    1.4 基本思路和结构安排
    第2章 利率规则理论综述
    2.1 利率与非政策经济变量:事实与经验
    2.1.1 向量自回归模型与结构向量自回归模型
    2.1.2 利率与非政策经济变量的短期关系
    2.1.3 对向量自回归模型与结构向量自回归模型的简要评价
    2.2 一般均衡模型中的利率规则
    2.2.1 有限信息模型诊断策略
    2.2.2 三个基本模型
    2.2.3 对三个基本模型的比较
    2.3 利率规则与均衡的确定性
    2.3.1 Taylor规则及其变形
    2.3.2 Taylor规则与均衡的确定性
    2.4 政策评价
    2.4.1 一个用于评价利率规则的简单模型
    2.4.2 最优利率规则及其评价准则
    2.5 小结
    第3章 最优利率规则的界定标准
    3.1 完全时间一致性标准
    3.1.1 全局最优解、条件承诺最优解与相机抉择最优解
    3.1.2 时间一致性政策
    3.1.3 时间一致性最优解与相机抉择最优解——无穷远视角的观点
    3.1.4 无穷远视角下的完全时间一致性最优解
    3.2 确定性标准
    3.2.1 最小状态变量法(MSV)与带预期算子的差分系统
    3.2.2 差分系统与确定性
    3.3 稳健性标准
    3.3.1 规则形式、外生随机扰动与稳健性
    3.3.2 完全时间一致性稳健工具规则与完全时间一致性稳健目标规则的等价性
    第4章 完全时间一致性标准下最优利率规则的一般线性理性预期(LRE)模型
    4.1 一般线性理性预期模型的回顾与改进
    4.1.1 目标函数、经济约束条件与完全时间一致性约束条件
    4.1.2 前提假设
    4.1.3 最优理性预期均衡的完全时间一致性动态特征
    4.1.4 拉格朗日乘子的完全时间一致性均衡路径
    4.2 一般线性理性预期模型的完全时间一致性稳健最优利率规则
    4.2.1 完全时间一致性稳健最优工具规则
    4.2.2 完全时间一致性稳健最优目标规则
    第5章 完全时间一致性标准下最优利率规则的基准LRE模型及其扩展
    5.1 基准LRE模型的回顾与改进
    5.1.1 目标函数、经济约束条件与完全时间一致性约束条件
    5.1.2 完全时间一致性稳健最优工具规则
    5.1.3 完全时间一致性稳健最优目标规则
    5.2 考虑通胀惯性的LRE模型的回顾与改进
    5.2.1 目标函数、经济约束条件与完全时间一致性约束条件
    5.2.2 完全时间一致性稳健最优工具规则
    5.2.3 完全时间一致性稳健最优目标规则
    5.3 考虑流动性过剩的LRE模型
    5.3.1 流动性过剩、利率期限结构与货币政策——一个定性分析框架
    5.3.2 完全时间一致性标准与流动性过剩双重约束下的LRE模型
    5.3.3 流动性过剩均衡确定性条件
    5.3.4 稳健最优利率规则
    附录
    第6章 结论
    参考文献
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