本书以供应链融资模式及信用风险为逻辑主线，既吸收国内外供应链融资模式分析及信用风险评价的先进理论与方法，又结合国内供应链融资业务的发展现状及科技型中小企业特点，以科技型中小企业供应链融资模式及信用评价体系为研究对象，较系统地研究了供应链融资模式及其风险、银行与科技型中小企业的演化博弈、利益相关者的收益分配机制、各参与主体之间的委托代理激励机制、供应链融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系及指标组合赋权方法、供应链融资模式下科技型中小企业信用状态的组合评价模型、供应链融资模式下科技型中小企业信用评价中模糊积分模型的应用等问题。
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第1章 绪论 1
1.1 研究背景、意义及目的 1
1.2 国内外研究现状及评述 2
1.2.1 国外相关研究 2
1.2.2 国内相关研究 4
1.2.3 简要评述 9
1.3 研究内容与技术路线 10
1.4 主要创新点 11
第2章 供应链融资模式及其风险分析 14
2.1 引言 14
2.2 供应链融资概述 15
2.2.1 供应链融资的概念及特点 15
2.2.2 供应链融资主要运作模式 16
2.3 应收账款融资模式的运行流程及风险分析 17
2.3.1 应收账款融资模式的运行流程 17
2.3.2 应收账款融资模式的风险分析 18
2.4 存货质押融资模式的运行流程及风险分析 20
2.4.1 存货质押融资模式的运行流程 20
2.4.2 存货质押融资模式的风险分析 20
2.5 预付款融资模式的运行流程及风险分析 22
2.5.1 预付款融资模式的运行流程 22
2.5.2 预付款融资模式的风险分析 23
2.6 本章小结 25
第3章 存货质押融资模式下银行与科技型中小企业的演化博弈分析 26
3.1 引言 26
3.2 存货质押融资模式下银企演化博弈模型的构建 27
3.2.1 模型的假设条件 27
3.2.2 技术创新风险下银行与科技型中小企业的演化博弈模型 28
3.2.3 贷后核查机制下银行与科技型中小企业的演化博弈模型 29
3.3 演化稳定性分析 30
3.3.1 模型I的演化稳定性分析 30
3.3.2 模型II的演化稳定性分析 31
3.4 本章小结 32
第4章 基于合作博弈的存货质押融资中利益相关者的收益分配机制研究 34
4.1 引言 34
4.2 合作博弈的基本概念 35
4.3 Shapley值 36
4.4 风险调整的Shapley值 36
4.5 存货质押融资中利益相关者的收益分配模型 37
4.5.1 模型假设 37
4.5.2 模型构建 38
4.6 数值分析 40
4.6.1 基础数据的设定 40
4.6.2 基于Shapley值的收益分配计算 40
4.6.3 基于风险调整的Shapley值的收益分配计算 43
4.6.4 最佳收益分配方案的确定 45
4.7 本章小结 47
第5章 应收账款质押融资中银行对科技型中小企业的激励机制研究 48
5.1 引言 48
5.2 银行与科技型中小企业的多任务委托代理模型 49
5.2.1 模型假设 49
5.2.2 多任务委托代理模型构建 50
5.2.3 模型求解 51
5.3 科技型中小企业激励机制设计 52
5.3.1 两项任务努力的成本函数相互独立下的激励机制 52
5.3.2 两项任务努力的成本函数相互依存下的激励机制 54
5.4 本章小结 56
第6章 存货质押融资中银行对物流企业的激励机制研究 58
6.1 引言 58
6.2 多任务委托代理模型的构建 59
6.3 多任务相互独立下的物流企业激励问题研究 61
6.4 多任务相互依存下的物流企业激励问题研究 63
6.5 本章小结 65
第7章 应收账款质押融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系研究 66
7.1 引言 66
7.2 应收账款质押融资的内涵、业务流程与主要风险来源 67
7.2.1 应收账款质押融资的内涵 67
7.2.2 应收账款质押融资的业务流程 67
7.2.3 应收账款质押融资的主要风险来源 67
7.3 应收账款质押融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系构建 70
7.3.1 评价指标的选取原则 70
7.3.2 应收账款质押融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系 71
7.4 本章小结 73
第8章 存货质押融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系研究 75
8.1 引言 75
8.2 存货质押融资的内涵、业务流程与主要风险来源 76
8.2.1 存货质押融资的内涵 76
8.2.2 存货质押融资的业务流程 76
8.2.3 存货质押融资的主要风险来源 76
8.3 存货质押融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系构建 78
8.3.1 评价指标的选取原则 78
8.3.2 存货质押融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系 79
8.4 本章小结 80
第9章 预付款融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系研究 81
9.1 引言 81
9.2 预付款融资的内涵、业务流程与主要风险来源 82
9.2.1 预付款融资的内涵 82
9.2.2 预付款融资的业务流程 83
9.2.3 预付款融资的主要风险来源 83
9.3 预付款融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系构建 85
9.3.1 评价指标的选取原则 85
9.3.2 预付款融资模式下科技型中小企业信用风险评价指标体系 86
9.4 本章小结 88
第10章 基于主成分分析的存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价体系 89
10.1 引言 89
10.2 存货质押融资业务模式及风险来源 90
10.2.1 存货质押融资业务模式 90
10.2.2 风险来源 90
10.3 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价指标体系 91
10.4 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价模型 92
10.4.1 主成分分析法 92
10.4.2 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价步骤 93
10.5 算例分析 94
10.5.1 样本数据 94
10.5.2 主成分分析及信用综合评分 96
10.6 本章小结 100
第11章 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价指标组合赋权方法研究 101
11.1 引言 101
11.2 基于相对熵的组合赋权法 101
11.2.1 基于AHP法的指标权重计算 101
11.2.2 基于熵权法的指标权重计算 103
11.2.3 基于相对熵的组合权重计算 104
11.3 信用综合评价模型 105
11.4 算例分析 106
11.4.1 指标体系与样本数据 106
11.4.2 组合权重的计算 106
11.4.3 信用综合评价 108
11.5 本章小结 109
第12章 存货质押融资模式下科技型中小企业信用状态的模糊综合评价模型 110
12.1 引言 110
12.2 模糊综合评价原理 111
12.2.1 一级模糊综合评价 111
12.2.2 多级模糊综合评价 112
12.3 算例分析 112
12.3.1 指标体系与样本数据 112
12.3.2 模糊综合评价步骤 112
12.4 本章小结 116
第13章 存货质押融资模式下科技型中小企业信用状态的组合评价模型研究 117
13.1 引言 117
13.2 模糊Borda法 118
13.3 算例分析 118
13.3.1 指标体系与样本数据 118
13.3.2 主成分分析法的评价结果 119
13.3.3 模糊综合评价法的评价结果 119
13.3.4 基于模糊Borda法的组合评价 120
13.4 本章小结 125
第14章 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价的模糊积分模型 126
14.1 引言 126
14.2 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价指标体系 126
14.3 2-可加模糊测度与Choquet模糊积分 127
14.4 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价模型 128
14.4.1 确定指标权重 128
14.4.2 指标评价语意变量与直觉模糊数 129
14.4.3 存货质押融资模式下科技型中小企业信用评价步骤 129
14.5 算例分析 130
14.5.1 样本数据 130
14.5.2 Choquet模糊积分值的计算 131
14.6 本章小结 134
参考文献 136
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